在昨天的文章《MACD配合探底回升因子測試（上）》之中，我講到我看到的一篇研報《選股因子系列研究(十八)——價格形態(tài)選股因子》中提到了分析股票形態(tài)的時候，他們用了三種走勢，分別是沖高回落、探底回升、均值回歸，認(rèn)為通過這三種特殊形態(tài)的分類，可以大幅提高傳統(tǒng)分析方法的勝率。
昨天用的是第二種走勢探底回升。今天回測最后一種因子，均價偏離。
他們給的定義挺有意思，讓大家看看。
其中vwap代表每天股票的成交額/成交量計算得出的平均價，用這個平均價代替平時我們經(jīng)常使用的均線，來做均值回歸模型，這個思路還算有點(diǎn)意思。
我還是和昨天一樣，還是使用最簡單的MACD金叉死叉策略，先讓大家回憶一下這個策略之前測試過的表現(xiàn)，我們看看2019.1.1-2019.12.31這段時間，如果交易滬深300的股票，那么取得什么樣的收益呢？
僅僅是1.04%而已，少的可憐。
昨天我修改的探底回升的策略收益率是43%。
今天看看這個均值回歸策略收益率是多少，大家猜猜？
34%，勝率0.33，盈虧比2.48，還算不錯。
這份研報就和大家分享到這，大家有任何問題也歡迎留言，我看見之后，會給大家進(jìn)行解答。
