期貨交易中，一致性的執(zhí)行一套具有正向收益預期的期貨交易系統(tǒng)，是獲利的關(guān)鍵。

而正向預期的交易系統(tǒng)，其核心邏輯是：截斷虧損，讓利潤奔跑。

只要能夠?qū)崿F(xiàn)這個目標的交易系統(tǒng)，都是可行的。

這里請注意，截斷虧損，讓利潤奔跑是由什么決定的？

是由出場決定的。

截斷虧損，就是止損規(guī)則，而讓利潤奔跑，其實是止盈規(guī)則。這兩個規(guī)則合起來，就是出場規(guī)則。

所以，出場決定了期貨交易系統(tǒng)的交易邏輯。

而入場呢？因為走勢的不確定性，入場后一切皆有可能。所以，入場僅為試錯的開始。

試錯，我的建議是試錯趨勢的必然形態(tài)。

意思就是，出了這個形態(tài)不一定會是趨勢，但是只要后面走出了趨勢走勢，那么，一定會有這個征兆。

因此，如果一個交易系統(tǒng)，是基于趨勢的必然形態(tài)而設(shè)計的話，我認為，是沒有好壞之分的。因為我們是無法知道行情會走成什么樣子的。

突破式入場，是試錯必然形態(tài)的一種。還有什么模式？

量化類：

1、價格與均線。

典型的就是一根均線，價格在均線之上，入場試錯。

2、均線金叉。

均線金叉行情不一定會漲，但是出趨勢的話，前期均線一定會金叉。

3、均線多頭排列。

4、突破類，這是一個大類，適用于各種各樣的算法。

主觀類：

1、收斂三角形

一個必然要突破方向的形態(tài)。

2、上漲后回調(diào)

沒有不整理的趨勢。

3、其他形態(tài)

比如，W型，自設(shè)趨勢線假設(shè)。自設(shè)壓力位阻力位線等。這里我用的是自設(shè)，因為這些線并沒有標準。是你自己假設(shè)的依據(jù)。

最后，混合類。

其實，從理論上而言，任何位置都有試錯的道理。因為接下來的行情都可以呈現(xiàn)單向移動。比如，基本面某信息，技術(shù)面某指標，甚至你可以采用“抄底，一擊不中，立即止損”的理念。

但是，這些入場，我覺得是不如“試錯必然形態(tài)”來的更高效的。

所以，我建議的是采用前兩類，量化類+主觀形態(tài)類。