要根據(jù)自己的交易風格和個性制定一個相對固化的資金管理模式相當重要，在實戰(zhàn)操作中能夠熟練而習慣地運用預先制定的資金計劃，將使你的交易提升到一個新的層次。
這個模式不能包含你個人的感情因素，它所設置的風險參數(shù)必須經(jīng)過你縝密的概率性測試，錢多錢少不是問題，如果你的成功率是零，那么拿一分錢交易也證明是在冒險，而如果你的成功率是百分之百，那拿全世界的錢來做也不算多，這當然都是極端，但我想說的意思是，你的資金管理模式絕不是憑自己想當然地認為來固化下來的，而必須是建立在長期客觀測試的基礎上科學制定的。
我曾見過很多做期貨不滿一年的新手制定的資金應用方式，其發(fā)現(xiàn)機會后的初始建倉為其總資金的三分之一，這種簡單的不滿倉操作的資金應用竟然被其視為資金管理！當然，他們的結局一般不會很好，并且總是可憐的相同。
那怎么才能程式化呢？當然我不了解你的情況，無法給你進行具體的策劃，但具體的資金管理策略應該分建倉策略、加倉策略、補倉策略和多元化交易策略；其中，建倉策略又包括均額建倉、簡單比例建倉和復合比例建倉三種；加倉策略包括等額加倉、金字塔式加倉以及菱形加倉等內(nèi)容；多元化交易策略又分不同品種間的復合交易策略和不同周期間的復合交易策略兩大方面。
這些內(nèi)容比較繁瑣，但其中真正適合你的策略只有一個，并且只要一個就夠了。下面我舉幾個簡單的例子供朋友們參考：
例一：美國期貨市場技術分析大師約翰、墨菲總結的資金管理要領：
其一，投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。這就是說，在任何時候，交易者投入市場的資金都不應該超過其總資本的一半，剩下的一半是儲備，用來保證在交易不順手的時候或發(fā)生不測時有備無患；
其二，在任何單個市場上所投入的總資金必須限制在總資金的10%—15%以內(nèi)。這一措施可以防止投資者在一個市場上注入過多的本金，從而避免在“一棵樹上吊死”的危險；
其三，在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)。這個5%是指交易者在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。在決定應該做多少張合約的交易，以及應該把止損指令設置在多遠，這一點是交易重要的出發(fā)點；
其四，任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%以內(nèi)。這一條禁忌的目的，是防止交易者在某一類市場中投入過多的本金。因為同一群類中的市場，往往步調(diào)一致，如果我們把全部資金頭寸注入同一群類的各個市場，就違背了多樣化的風險分散原則。
例二：市場天才基金負責人杰克·施瓦格在《華爾街點金人》一書中，提到了他的風險控制，在資金出現(xiàn)下面情況時會退出市場：
其一、一天中單個頭寸最大損失達到全部資產(chǎn)的1.5%時。
其二、一天中最大損失達到總資產(chǎn)的4%時。
其三、一個月中損失達到總資產(chǎn)的10%時。
另外，每個月開始，就把各個交易品種的最大頭寸規(guī)模確定下來，絕不超過這個極限。
例三：下面是大作手杰西.利弗摩爾的資金管理規(guī)則：
其一、保護你的資金－－在操作時使用試探系統(tǒng)；
其二、遵守最大虧損10％的規(guī)則；
其三、準備好備用資金；
其四、放逐利潤，截斷虧損；
其五、拿出贏利的50％，放到安全的地方。
