一個良好的機械交易系統(tǒng)可以自動運行整個交易程序。對于交易員在交易中必須制定的每項決策，系統(tǒng)都會給出答案。該系統(tǒng)使交易員更容易進行一致性的交易，因為有一套明確說明應(yīng)該做什么的法則。交易的機械化就是不留給交易員自己進行判斷。
自信、一致性以及由徹底檢測過的機械交易系統(tǒng)所保證的紀(jì)律，是大多數(shù)能夠贏利的交易員成功的關(guān)鍵。
·頭寸規(guī)模—-買賣多少
多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險，并且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。
大多數(shù)交易新手在單項交易中冒太大的風(fēng)險，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機會。
·入市—-何時買賣
系統(tǒng)一：以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)（價格超過前20天的最高價或最低價）
系統(tǒng)二：以50日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng)（價格超過前50天的最高價或最低價）
·止損—-何時退出虧損的頭寸
長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。
如果市場的波動觸及你的價位，你就必須每一次都毫無例外地退出。在這一立場上搖擺不定最終會導(dǎo)致災(zāi)難。
海龜以任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險。
·離市—-何時退出贏利的頭寸
海龜?shù)碾x市：
系統(tǒng)一：多頭10日最低價，空頭10日最高價。
系統(tǒng)二：多頭20日最低價，空頭20日最高價。
海龜在入市時一般不會設(shè)置離市止損指令，一旦交易價格穿過離市突破價，就開始打電話下離市指令。
任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個完整的交易系統(tǒng)。
即過早地“落袋為安”，是采用趨勢跟隨系統(tǒng)交易時最為常見的錯誤之一。
價格從來不會直來直去；在趨勢的早期，這通?？赡芤馕吨劭粗?0%到30%可觀的利潤逐漸成為小幅虧損。在趨勢的中期，這可能意味著眼看著80%到100%的利潤下降30%到40%。減輕倉位“鎖定利潤”的誘惑可能會非常巨大。
等待10日或20日新低出現(xiàn)通?？赡芤馕吨郾牨牭爻蛑?0%、40%甚至100%的可觀利潤化為泡影。
·策略—-如何買賣
入市指令：
理查德.丹尼斯和威廉姆斯.埃克哈特建議海龜在下指令時不要使用止損。他們建議我們觀察市場，并且在價格觸及止損價位時下指令。（盤中止損而非收盤價定止損）
我們還被告知，一般比較好的做法是設(shè)置限價指令而不是市價指令。
買強賣弱：
如果信號突然出現(xiàn)，我們總是在最強的市場買入，在最弱的市場成批地賣空。
同時，我們也會只在一個市場上建立一個單位的頭寸。例如，我們會挑選最強的具有足夠的成交量和流動性的合約月份。
這是非常重要的！在相關(guān)的一組中，最佳的多頭頭寸是最強的市場（該市場在同一組中幾乎總是要勝過較弱的市場）。相反，空頭方面最大的贏利交易來自于相關(guān)一組中最弱的市場。
重要的是持有在最強的市場（或合約）上多頭頭寸，在最弱的市場（或合約）上持有空頭頭寸。
知道這些法則并不足以使你致富。你必須能遵循這些法則。
記住理查德.丹尼斯說過的話：“我總是說你們可以在報紙上發(fā)表我的交易法則，沒有人會遵循它們。關(guān)鍵在于連續(xù)性和紀(jì)律。幾乎任何人都能夠羅列一張交易法則的清單，其中的80%與我們教授給我們的學(xué)員的一樣。他們所不能做的是帶給他們自信，甚至在情況惡化時仍堅持那些法則?！薄?/p>
遵循海龜法則是非常困難的，因為海龜法則依賴于捕捉相對罕見的大級別趨勢。結(jié)果是，兩次贏利之間可能會經(jīng)過許多個月份，有時甚至要經(jīng)過一兩年。在這期間，很容易找到理由來懷疑這套系統(tǒng)，進而停止遵循法則。
